Стресс-тесты грозят потерями европейским банкам

Стресс-тесты, проведенные правительством США для банков год назад, помогли акциям финансового сектора восстановиться на 36% в последующие 7 месяцев. Европейский план может привести к другим результатам, сообщает ресурс К2Капитал со ссылкой на европейских аналитиков.

Инвесторы заявляют, что не знают, скрывает ли часть банков свои «плохие» долги, хватит ли им капитала, чтобы выдержать дефолт по долгам европейских государств, и могут ли европейские правительства позволить себе меры по спасению банковского сектора. Финансовые власти Евросоюза до сих пор не раскрыли критерии тестов, в частности, неизвестно, учитывают ли тесты риски суверенных дефолтов.

«В европейском банковском секторе не будет роста до тех пор, пока не будут проведены стресс-тесты. Но вот проблемы суверенного долга эти тесты не решат», — считает Дирк Хоффман-Бекинг, старший аналитик из Sanford C. Bernstein в Лондоне.

Проведенная симуляция стресс-тестов акций 13 европейских банков аналитиками банка Citigroup Inc. показала, что обыкновенные акции банков National Bank of Greece SA, Dexia SA и Commerzbank AG оказались наиболее слабыми. Симуляция тестов включала в себя потери по долгам и риски суверенных дефолтов.

Источник: К2Капитал