Скоринговые карты - профиль пользователя
Основная идея скоринга - предпосылка, основная на том, что представители одной социальной группы, в схожих ситуациях ведут себя одинаково. С банковской точки зрения всех клиентов можно разделить на две основные группы: тех, кто, вероятно, кредит вернет и на тех, кто не вернет.
На основе анкет-соискателя и иных источников информации формируется карта с набором характеристик, позволяющая отнести клиента либо к группе "благонадежных", либо к к числу вероятных неплательщиков и принять решение о выдаче или невыдаче кредита. То же самое могла бы сделать и группа экспертов, но их мнение было бы субъективным. Автоматизированные скоринг-системы позволяют свести к минимуму влияние "человеческого фактора" и с успехом применяются уже более 50 лет.
На первоначальном этапе создания скоринг-карт, включающем в себя анализ данных, преобразование их в переменные и формирование модели используются различные методы (нейронные сети, логистическая регрессия и т. п.). В конечном счете список характеристик должен удовлетворять требованиям наиболее точного прогнозирования.
Понятие профиля риска
Скоринговая карта разных профилей используются для различных целей: бизнеса, маркетинга, банковского дела.
Бизнес-карты служат подспорьем для принятия решения, предлагая определенный набор правил для той или иной ситуации. Вместе с тем, всякий аналитик пользуется максимально возможным числом показателей. При этом они содержат не более восьми - двадцати переменных.
Связано это с тем, что процесс разработки карт имеет основной целью создание максимально полного профиля риска. Карта должна быть устойчива к изменениям одной или даже нескольких характеристик. Слишком маленький набор переменных этим требованиям не удовлетворяет, а слишком большой затрудняет обработку информации.
Профиль риска - набор данных, достаточный для отображения максимально полной информации.
Пример
Кредитные скоринг-карты пользователей содержат:
Оптимальный набор характеристик, который должна содержать готовая скоринговая карта:
Сортировка по релевалентности
Аналитические исследования рисков и эффективности данных используют периодические отчеты о текущей численности клиентов и стабильности системы. Для более полного и реалистичного анализа применяется профиль пользователя. Он же служит для сортировки карт по релевалентности.
В данные клиента могут быть включены значения профилей рисков, разработанных на основании различных методик.
Материал предоставлен:Скоринговые системы Scorto - http://www.scorto.ru/
Скоринговые карты - профиль пользователя