2024-yilda sayohat qilish uchun eng yaxshi joylar ro'yxati Batafsil

Скоринговые карты - профиль пользователя

25.10.2013

Скоринговые карты - профиль пользователя

Основная идея скоринга - предпосылка, основная на том, что представители одной социальной группы, в схожих ситуациях ведут себя одинаково. С банковской точки зрения всех клиентов можно разделить на две основные группы: тех, кто, вероятно, кредит вернет и на тех, кто не вернет.

На основе анкет-соискателя и иных источников информации формируется карта с набором характеристик, позволяющая отнести клиента либо к группе "благонадежных", либо к к числу вероятных неплательщиков и принять решение о выдаче или невыдаче кредита. То же самое могла бы сделать и группа экспертов, но их мнение было бы субъективным. Автоматизированные скоринг-системы позволяют свести к минимуму влияние "человеческого фактора" и с успехом применяются уже более 50 лет.

На первоначальном этапе создания скоринг-карт, включающем в себя анализ данных, преобразование их в переменные и формирование модели используются различные методы (нейронные сети, логистическая регрессия и т. п.). В конечном счете список характеристик должен удовлетворять требованиям наиболее точного прогнозирования.

Понятие профиля риска

Скоринговая карта разных профилей используются для различных целей: бизнеса, маркетинга, банковского дела.

Бизнес-карты служат подспорьем для принятия решения, предлагая определенный набор правил для той или иной ситуации. Вместе с тем, всякий аналитик пользуется максимально возможным числом показателей. При этом они содержат не более восьми - двадцати переменных.

Связано это с тем, что процесс разработки карт имеет основной целью создание максимально полного профиля риска. Карта должна быть устойчива к изменениям одной или даже нескольких характеристик. Слишком маленький набор переменных этим требованиям не удовлетворяет, а слишком большой затрудняет обработку информации.

Профиль риска - набор данных, достаточный для отображения максимально полной информации.

Пример

Кредитные скоринг-карты пользователей содержат:

  • информацию об имеющейся в собственности недвижимым и движимым имуществом,
  • демографические данные: пол, возраст, семейное положение, регион проживания, трудовой стаж),
  • информацию о финансах,
  • коэффициент возможности невозвращения долга,
  • иную имеющую значение информацию.

Оптимальный набор характеристик, который должна содержать готовая скоринговая карта:

  • взаимозависимость характеристик (корреляция),
  • прогностическая и статистическая эффективность,
  • актуальность данных в конкретной области или отрасли,
  • использование современных средств моделирования.

Сортировка по релевалентности

Аналитические исследования рисков и эффективности данных используют периодические отчеты о текущей численности клиентов и стабильности системы. Для более полного и реалистичного анализа применяется профиль пользователя. Он же служит для сортировки карт по релевалентности.

В данные клиента могут быть включены значения профилей рисков, разработанных на основании различных методик.

Материал предоставлен:Скоринговые системы Scorto - http://www.scorto.ru/

 

O'xshash yangiliklar
Ислом банк тизимида депозитлар

10.06.2019

Ислом банк тизимида депозитлар

Ислом банк тизимида депозитлар

10.06.2019

Ислом банк тизимида депозитлар

Анъанавий ва ислом банкчилиги

07.06.2019

Анъанавий ва ислом банкчилиги



Orphus tizimi